DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
《统计与决策》2013年第13期150-154,共5页赵树然 段丹丹 
国家自然科学基金资助项目(7120114);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);中国海洋大学青年教师科研专项基金(82421119)
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实...
关键词：期货 ECM—DCC模型 动态VaR套期比 
我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析被引量：22
《数理统计与管理》2012年第4期571-584,共14页王雪标 周维利 范庆珍 
教育部人文社会科学重点研究基地重大研究项目(2009JJD790004);教育部人文社会科学研究项目(09YJA790028);辽宁省教育厅创新团队项目(2008T054);科技部创新方法专项资助(2009IM010400)
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波...
关键词：波动溢出 多元GARCH模型 原油价格 DCC模型 
人民币利率与汇率的动态相关关系：基于DCC模型的研究被引量：23
《软科学》2008年第7期11-14,29,共5页蒋治平 
以探讨利率与汇率的关系为切入点,运用DCC多元GARCH模型研究人民币利率与汇率之间的动态相关关系。研究结果显示:两变量之间的相关关系并非常数,而是随时间变动;在汇率改革前,汇率和利率呈现正相关关系,而汇率改革后,两者呈现出负相关关...
关键词：利率 汇率 动态相关关系 DCC模型 
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