DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>
相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>
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基于DCC模型的螺纹钢期货套期保值研究——以江苏省大型水利工程钢材供应为例
《市场周刊》2019年第6期21-22,共2页武东 
本文基于江苏省无锡市螺纹钢现货数据和上海期货交易所螺纹钢期货数据建立普通最小二乘模型(OLS)、误差修正模型( ECM)、动态相关系数模型(DCC)。通过这三类模型求得最小方差套期保值比并计算方差减小比例发现:动态相关系数模型效果最佳...
关键词：螺纹钢期货 套期保值 DCC 
境内外人民币国债市场联动关系研究被引量：5
《金融论坛》2018年第6期68-80,共13页时旭辉 王楚云 
国家自然科学基金项目“基于金融稳定视角的逆周期银行监管机制设计研究”(71473103)和教育部人文社科基金项目“国际资本流动与我国金融市场稳定”(10YJA790158).
本文利用Granger因果检验、ARMAX-BEKK模型以及ARMAX-FIAPARCH-DCC模型,研究境内外人民币国债市场之间的联动关系。结果表明:在岸人民币国债市场对离岸人民币国债市场存在单向的报酬溢出效应;在岸人民币国债市场和离岸人民币国债市场之...
关键词：人民币国债 离岸市场 联动关系 溢出效应 ARMAX-FIAPARCH-DCC模型 
阶梯定价调整、需求弹性测度与中国电价政策评估被引量：8
《财经问题研究》2017年第2期35-42,共8页刘自敏 杨丹 冯永晟 
国家自然科学基金青年项目"递增阶梯定价的政策评估与优化设计研究"(71603218);国家自然科学基金青年项目"通过结构重组;接入监管与定价机制改革构建中国售电侧市场的理论与实证研究"(71403288);西南大学中央高校重大培育项目"合作社嵌入视角下农业产业组织体系优化与创新研究"(SWU1609112)
对阶梯电价实施效果进行评估是电价规制者和学术界面临的一个重要问题。本文基于消费者最优选择理论和满足可分性条件的离散/连续选择模型,构建了与消费者福利变化一致估计的阶梯定价无条件需求弹性,并在此基础上对中国阶梯电价政策进...
关键词：递增阶梯定价 DCC模型 无条件需求 反事实分析 电价政策 
我国阶梯电价政策评价:理论分析与福利估计被引量：1
《价格理论与实践》2016年第5期69-72,共4页刘自敏 杨丹 冯永晟 王磊 
国家自然科学青年项目"通过结构重组;接入监管与定价机制改革构建中国售电侧市场的理论与实证研究"(71403288);西南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWU1509120;SWU1609112);重庆市人文社会科学重点研究基地重点项目"丘陵山区农村资源型产品的配置效率与定价策略"(16SKB057)资助
本文利用国家电网及杭州居民用电的微观调查数据,通过构建与微观经济理论一致的条件马歇尔需求函数以进行福利分析,基于满足可分性条件的离散/连续选择(DCC)模型估计出阶梯定价下的价格弹性,以进行阶梯电价政策评价。结果显示:阶梯定价...
关键词：递增阶梯定价 DCC模型 可分性条件 条件马歇尔需求函数 反事实分析 
中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析被引量：1
《粮食经济研究》2016年第2期51-62,共12页马学琳 
随着中国粮食进口规模快速增长,中国与国际粮食价格波动传导问题引起了广泛关注。国际粮食价格波动有多少中国因素,国际粮食价格波动又对中国粮食价格波动产生了什么影响?为此,本文利用BEKK模型和DCC模型对国内外大豆与大米价格波动传...
关键词：粮食价格 波动 传导效应 BEKK模型 DCC模型 
居民对递增阶梯电价更敏感吗——基于加总DCC模型的分析被引量：6
《经济学动态》2016年第2期17-30,共14页张昕竹 田露露 马源 
国家自然科学基金项目"利用非线性定价促进能源节约的基础理论与实证研究"(71173236);国家自然基金青年项目"通过结构重组;接入监管与定价机制改革构建中国售电侧市场的理论与实证研究"(71403288)项目的资助
本文将微观离散/连续选择(DCC)模型推广为加总DCC模型,使其在保留DCC模型特有的结构计量特征的同时,还能适用于实践中更容易获得的加总数据,在此基础上用该模型估计中国居民电力需求函数,并分析引入递增阶梯电价前后居民用电需求响应的...
关键词：递增阶梯定价 加总DCC模型 价格弹性 定价结构 
分时与阶梯混合定价下的居民电力需求——基于DCC模型的分析被引量：34
《经济研究》2015年第3期146-158,共13页张昕竹 刘自敏 
自然科学基金项目(71173236);江西财经大学"创新团队项目";西南大学中央高校基本科研项目(SWU1409404)的资助
本文使用居民用电和家电持有等微观家庭数据,针对非线性定价中存在尖点识别的问题,利用双误差离散/连续选择模型,对分时与阶梯混合定价下的居民电力需求进行实证研究。基于分时定价与阶梯定价共存的现实场景,本文首先将混合定价曲线转...
关键词：居民电力需求 递增阶梯定价 峰谷定价 离散/连续选择模型 双误差 
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