DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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得分驱动时变DCC模型及其应用
《统计与决策》2024年第3期63-68,共6页周泽峰 沈根祥 
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式,以此表明DCC模型的观测驱动特性;然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化,得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示,...
关键词：得分驱动 DCC模型 投资组合 
我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析被引量：22
《数理统计与管理》2012年第4期571-584,共14页王雪标 周维利 范庆珍 
教育部人文社会科学重点研究基地重大研究项目(2009JJD790004);教育部人文社会科学研究项目(09YJA790028);辽宁省教育厅创新团队项目(2008T054);科技部创新方法专项资助(2009IM010400)
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波...
关键词：波动溢出 多元GARCH模型 原油价格 DCC模型 
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