EGARCH

作品数：245被引量：881H指数：15
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：赵婷齐中英李双成蔡光辉杨湘豫更多>>
相关机构：西南财经大学安徽财经大学华中科技大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
新型货币政策工具操作能够稳定资本市场吗?——基于中国股指收益率的经验证据被引量：8
《系统工程》2019年第1期86-100,共15页朱宁 陈宇森 许艺煊 
国家自然科学基金资助课题(71473275)
近年来,为实现稳定金融系统、防范化解重大金融风险的目标,中国人民银行逐步创新并构建了新型货币政策调控框架。但其政策效力迄今仍未可知。鉴于此,本文基于深证成指、上证50指数和中证500指数建立EGARCH模型,首次实证检验了常备借贷...
关键词：新型货币政策工具 股票市场收益率 EGARCH 
中国证券市场正反馈交易的实证研究被引量：25
《系统工程》2007年第9期111-115,共5页李少平 顾广彩 
在Shiller-Sentana-Wadhwani模型的基础上,建立一个不对称EGARCH模型,对我国证券市场正反馈交易行为进行了实证检验。实证发现我国证券市场上显著的一部分投资者为正反馈交易者,不以基本面价值为基础的正反馈交易在市场报酬的形成中起...
关键词：自相关 正反馈交易 EGARCH 中国证券市场 
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究——ARMA—EGARCH—M模型的应用被引量：15
《系统工程》2005年第4期28-34,共7页叶舟 李忠民 叶楠 
通过建立ARMA—EGARCH—M模型对中国期货市场铜、铝交易量与收益率及其波动的关系做了一个全面的实证研究。结果表明:同期交易量与收益率波动正相关,将交易量分为预期与非预期两部分后发现非预期部分对收益率的波动有更大的影响;交易量...
关键词：期货市场 波动性 交易量 EGARCH模型 
基于EGARCH和C-F扩展的VaR模型及应用被引量：10
《系统工程》2004年第10期29-34,共6页陈收 曹雪平 
国家博士点基金资助项目(20030532012)
分别运用EGARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对中国深、沪股市的期望收益率与风险进行了实证比较研究,发现结合异方差的Cornish-Fisher扩展的VaR模型与仅用波动率描述的VaR计量方法比较,具有较好修正作用;同时对中国股票市场风险成因...
关键词：风险价值 EGARCH模型 Cornish-Fisher扩展模型 VAR模型 金融市场 风险测量 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部