ETF基金

作品数：87被引量：135H指数：7
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基于Netlogo的中国ETF基金套利研究被引量：1
《管理工程学报》2020年第1期164-176,共13页王良 刘潇 秦隆皓 黄珍 
国家自然科学基金资助项目(71171155);西安市社会科学规划基金重大资助项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009);西安理工大学博士科研启动项目(107-211211)。
首先构建了基于Netlogo的金融资产交易仿真系统,综合考虑套利过程中的ETF基金双重交易机制、冲击成本、平仓成本、交易者类型等因素,通过数理建模量化分析了EFT基金的跨市套利以及期现套利过程。据此利用Matlab对两种套利过程进行算法编...
关键词：NETLOGO ETF基金 股指期货 套利 
基于GARCH-VaR模型下对ETF基金风险的测度与分析
《鸡西大学学报（综合版）》2016年第8期56-60,共5页刘降斌 张洪建 费洋 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJA790115);黑龙江省哲学社会科学研究规划重点项目(13A001);黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(13B024);黑龙江省经济社会发展重点研究课题(15118);哈尔滨商业大学博士科研启动项目(13DW019);2015年哈尔滨商业大学研究生创新科研项目(YJSCX2015-368HSD)
ETF基金又称交易型开放式指数基金(交易所交易基金),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。ETF基金是通过追踪市场的信号、复制市场指数,采用分散化的投资策略,降低非系统风险的同时又通过被动的投资管理基金,最大限度...
关键词：GARCH-VAR模型 ETF基金 风险控制 
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