FAVAR模型

作品数：131被引量：1007H指数：16
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中国金融市场对实体经济冲击的非对称性分析被引量：2
《统计与决策》2022年第23期132-137,共6页肖强 魏蕊霞 李欢 
国家自然科学基金资助项目(72163019;72063022);甘肃省青年博士基金项目(2021QB-094)。
文章通过构建混频时变参数因子扩展向量自回归(TVP-FAVAR)模型,测度动态金融状况指数(FCI)。然后利用动态FCI表征金融市场,基于马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型分析金融市场的变动对实体经济冲击的非对称性。实证结果表明:金融...
关键词：动态FCI 实体经济 TVP-FAVAR模型 MS-VAR模型 
中国金融稳定指数的构建与调节效应检验被引量：3
《统计与决策》2022年第22期124-129,共6页李书 解瑶姝 
国家社会科学基金青年项目(20CJY003)。
文章在国际货币基金组织(IMF)金融稳健性指标体系的基础上,运用TVP-FAVAR模型构建我国金融稳定指数,进而以2009—2020年为时间序列,量化我国金融稳定水平,并考察“双支柱”政策对我国金融稳定指数的调节效应。得到以下结论:(1)我国金融...
关键词：金融稳定指数 TVP-FAVAR模型 “双支柱”政策 
中国经济政策不确定性时变效应的实证检验被引量：2
《统计与决策》2022年第17期103-108,共6页张伟亮 宋丽颖 
国家社会科学基金资助项目(21BJY004);陕西省社会科学基金年度项目(2021D014);陕西省自然科学基础研究计划项目(2022JQ-738)。
文章利用中国2001年3月至2021年4月的高维月度数据,构建带有随机波动的时变参数因子增广型VAR(TVP-SV-FAVAR)模型,对中国经济政策不确定性的时变效应进行实证检验。结果表明:中国经济政策不确定性可以显著影响产出、投资、金融市场、创...
关键词：经济政策不确定性 时变效应 TVP-SV-FAVAR模型 
基于TVP-SV-FAVAR模型的中国金融条件指数测度
《统计与决策》2021年第14期141-144,共4页肖晓勇 谢超 
金融条件指数能够较为全面地反映当前金融状况,但以往的金融条件指数构造存在较高的模型依赖问题,基于不同方法所得到的金融条件指数存在较大差异。为降低模型依赖的影响,文章引入TVP-SV-FA-VAR方法对金融条件指数的构建进行优化,并对...
关键词：金融条件指数 TVP-SV-FAVAR 卡尔曼滤波 
经济政策不确定性对宏观经济影响的实证分析被引量：8
《统计与决策》2020年第6期115-117,共3页刘松林 王晓娟 王辉 
经济政策的制定、变动势必影响投资者与消费者的预期。文章采用FAVAR模型实证分析了经济政策的不确定性对中国宏观经济的影响,宏观经济信息集涵盖了投资、消费、出口等在内的共69个经济变量自2010年以来的93个月度数据。结果显示,政策...
关键词：经济政策不确定性 宏观经济 FAVAR模型 
我国能源价格状况指数构建及通胀预测研究被引量：4
《统计与决策》2017年第1期29-34,共6页周德才 邓姝姝 朱志亮 徐玮 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC790180);江西省高校人文社会科学研究项目;"大学生创新创业训练计划"国家级项目(2015038)
为了综合系统地反映能源对通胀的影响,借鉴金融状况指数方法,文章构建了能源价格状况指数(EPCI),通过内生能源价格,建立拓展的新凯恩斯混合菲律普斯曲线作为其数理模型基础,使用MS-FAVAR模型,选择了国内外原油价格、国内煤炭价格和国外...
关键词：能源价格状况指数 通胀 MS-FAVAR模型 
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