G-期望

作品数：63被引量：59H指数：4
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基于G-布朗运动的泛函It公式（英文）被引量：1
《数学进展》2018年第2期243-258,共16页李小娟 王法磊 
The first author is supported by the Shandong Provincial Natural Science Foundation (No. ZR2014AP005). The second author is supported by the Shandong Provincial Natural Science Foundation (No. ZR2016AQ10), China Scholarship Council (No. 201606225002) and
本文用Dupire轨道导数作为工具,得到了基于G-布朗运动的泛函It公式.应用此泛函It公式,建立了全非线性的泛函Feynman-Kac公式.
关键词：G-期望 G-布朗运动 轨道导数 泛函Feynman-Kac公式 
Choquet期望,最大(最小)期望和推广的Peng's g-期望（英文）
《数学进展》2013年第4期542-550,共9页胡锋 
This work has supported in part by the Natural Science Foundation of Shandong Province(No.ZR2009AL015);the Youth Foundation of Qufu Normal University(No.XJ201111)
Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng's g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng's g-...
关键词：Choquet期望 最大(最小)期望 倒向随机微分方程 推广的Peng’s G-期望 
一般的非线性数学期望──g-期望被引量：13
《数学进展》1999年第2期175-180,共6页陈增敬 
国家自然科学基金!797990130
彭实戈利用倒向随机微分方程引入了平方可积随机变量的非线性数学期望──ｇ－期望，本文扩张了ｇ－期望的定义空间。
关键词：G-期望 条件G-期望 期望 非线性数学期望 
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