GERBER-SHIU函数

作品数：44被引量：39H指数：4
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巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例
《运筹与管理》2024年第1期132-137,共6页尚勤 秦以达 
国家社会科学基金资助项目(19BJY228)。
巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函...
关键词：巨灾互换 可保性边界 GERBER-SHIU函数 台风 
复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数被引量：5
《运筹与管理》2021年第10期141-145,共5页孙宗岐 刘宣会 
陕西省教育厅自然科学专项(2016JK2150)。
文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产概率 
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