GJR-GARCH模型

作品数：31被引量：85H指数：5
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铜期货市场风险变异性实证研究——基于上海及伦敦期铜数据的对比分析
《时代金融》2016年第27期120-121,共2页黄瑞芬 王力平 
选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾特性、波动群聚及杠杆效应的对比分析来研究期铜市场的风险变异性。基本结论是两市均达到了弱势有效,且...
关键词：期铜市场 GJR-GARCH模型 波动群聚效应 杠杆效应 
金融危机后中国股市波动研究——基于GJR-GARCH模型的实证分析被引量：1
《时代金融》2010年第9X期42-43,共2页周艳丽 单化玉 
根据2008年1月1日至2010年5月31日上证综合股指数日数据,采用GJR-GARCH模型对金融危机后上证股市收益率的统计特性进行研究,并分析了上证股市收益率波动的非对称性现象。结论表明:上证综合指数序列存在冲击的非对称性,同时也存在着杠杆...
关键词：GJR-GARCH模型 对数收益率 新闻影响曲线 
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