GJR模型

作品数：21被引量：71H指数：6
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相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：魏宇熊熊张小涛张维林宇更多>>
相关机构：成都理工大学西南交通大学武汉大学重庆工商大学融智学院更多>>
相关期刊：《青岛大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》《中国商论》更多>>
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我国豆粕美式期权定价机制研究——基于Levy-GJR模型的实证分析被引量：3
《价格理论与实践》2019年第5期80-83,共4页纪同辉 
重庆市教委人文社会科学研究重点项目“基于场景分析的农村互联网消费信贷产品设计与应用研究”（基金号：17SKG240）;教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心专项招标项目“基于系统性金融风险防范的重庆金融科技监管沙箱应用试点研究”（基金号：CJSYI-201801）
期权是最基本的金融衍生工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大活跃了我国的金融市场。在此背景下,本文利用Levy过程和TGARCH模型分析标的资产价格波动的非对称性和跳跃性特征,并结合最小二乘蒙特卡洛算法...
关键词：美式期权 豆粕期货期权 最小二乘蒙特卡洛算法 
模糊环境下期权定价方法研究——以上证50ETF期权为例被引量：1
《价格理论与实践》2018年第10期93-96,共4页罗威 
重庆市社会科学规划项目《大学生网络借贷的金融风险及其防范策略研究》,项目编号:2016YBJJ030
期权是衍生品市场中专业的风险管理工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大地活跃了我国的金融市场。因此,针对我国特殊环境下的期权定价理论研究具有重要意义。本文考虑资产价格波动的动态性、非对称性和模...
关键词：模糊理论 期权定价 GJR模型 EGARCH模型 蒙特卡洛算法 
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