HURST参数

作品数：78被引量：232H指数：8
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一类分数高斯噪声驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计:Hurst参数H∈(0,1/2)
《数学物理学报（A辑）》2023年第5期1483-1518,共36页陈勇 李英 盛英 古象盟 
国家自然科学基金(11961033,12171410);湖南省教育厅一般项目(22C0072)。
Chen和Zhou(2021)研究了一类分数高斯过程(G_(t))_(t≥0)驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,其中协方差函数R(t,s)=E[G_(t)G_(s)]的二阶混合偏导分解成两个部分:一个与分数布朗运动相同,另一个以(ts)^(H−1)为界,其中H∈(1/2,...
关键词：分数布朗运动 四阶矩定理 ORNSTEIN-UHLENBECK 过程 分数高斯过程 Berry-Esséen 类上界 
有限二阶矩情形与重尾情形下的Hurst参数
《数学物理学报（A辑）》2020年第4期1072-1082,共11页吴量 
国家自然科学基金(61903309);中央高校基本科研业务费(JBK1806002)。
Hurst参数被广泛应用于序列长记忆性与自相似性的刻画.该文从最初计算Hurst参数的R/S统计量出发,在有限二阶矩与重尾两种情形下,讨论R/S统计量计算的Hurst参数与自相似性、长记忆性及重尾特性之间的关系.在有限二阶矩情形下,R/S统计量...
关键词：HURST参数 长记忆性 重尾 自相似性 分数布朗运动 
Vasicek利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价被引量：1
《西北师范大学学报（自然科学版）》2015年第6期35-38,共4页徐峰 
苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
假设无风险利率遵循Vasicek模型,运用混合分数布朗运动的It公式,将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题.最后,通过求解偏微分方程获得了欧式期权的定价公式.
关键词：Vasicek利率 混合分数布朗运动 分数型Black-Scholes偏微分方程 期权定价 HURST参数 
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