ICSS

作品数：25被引量：77H指数：5
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境内人民币即期与离岸无交割远期汇率市场的联动性——基于ICSS迭代算法的断点分析被引量：1
《区域金融研究》2018年第3期5-11,共7页王想 宋国军 
国家社科基金项目<空间定位抽样技术在民族地区经济调查中的理论及应用研究>(13BTJ009);国家自科基金项目<纵向数据变系数模型非参数估计的极限理论研究>(11361019)的资助
金融市场溢出效应的存在带来了很多研究成果,其中有很多采用时间序列分析方法研究各汇率市场间波动率的转移及其突变。近期的研究往往通过固定汇改时点为突变点来进行汇率市场间的联动性和突变性分析,但这却忽略了政策冲击对汇率市场带...
关键词：汇率市场 汇改政策 断点分析 累计平方和迭代 二维GARCH模型 
波动性的非参数局部多项式估计被引量：4
《四川大学学报（自然科学版）》2006年第2期243-248,共6页鲁万波 李竹渝 
国家自然科学基金(79970099);国家社科基金(01BTJ003)
利用非参数回归模型研究了股票收益率的波动性.在混合相依样本的条件下,结合迭代累积平方和法则(ICSS),作者应用局部多项式估计方法研究了我国上海和深圳股票收益率的波动分布.
关键词：非参数回归 波动性 迭代累积平方和(ICSS) 局部多项式估计 交叉核实函数 
股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析被引量：6
《高校应用数学学报（A辑）》2005年第1期9-16,共8页鲁万波 李竹渝 
国家社会科学基金(01BTJ003)
非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.
关键词：波动性 非参数回归估计 迭代累积平方和(ICSS) 交叉核实函数 
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