LÉVY过程

作品数：112被引量：67H指数：4
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含尺度变点稳定分布的单位根检验
《数学的实践与认识》2018年第18期158-165,共8页张守刚 白智琳 金浩 
国家自然科学基金(71473194);陕西省科技厅科技基金(2013KJXX-40,2018JM1041 2017JM1042);陕西省教育厅专项基金(2016JK1500)
研究稳定分布噪声模型中含有尺度变点的单位根检验问题．在尺度突变的情形下，给出DF型检验统计量在原假设成立时的渐近分布．结果表明：统计量的渐近分布不仅是Lévy过程的泛函，且依赖尺度变化的位置和跳跃幅度．最后，通过Mente Carl...
关键词：稳定分布 单位根 尺度变点 DF检验 LÉVY过程 
由Lévy过程驱动的一类特殊的高维的BSRDE解的存在唯一性
《数学的实践与认识》2017年第12期249-255,共7页胡世培 
讨论由Brownian运动和Lévy过程共同驱动的线性随机系统的随机LQ问题,其中代价泛函是关于Lévy过程生成的σ-代数取条件期望.得到由Lévy过程驱动的新的多维的倒向随机Riccati方程,利用Bellman拟线性原理和单调收敛方法证明了此随机Ricc...
关键词：倒向随机黎卡提微分方程 有限时区 LÉVY过程 随机线性二次最优控制 
Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价被引量：2
《数学的实践与认识》2016年第20期87-92,共6页黄虹 王向荣 张勇 
国家自然科学基金(11271007);山东科技大学研究生创新基金(YZ150107)
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定...
关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程 Lévy-Laplace指数 期权定价 
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