LÉVY过程

作品数：112被引量：67H指数：4
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指数谱负Lévy过程下的清算风险
《应用数学学报》2022年第5期732-751,共20页李鑫 蒋锋 
国家自然科学基金(61773401);中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金(2722022BQ015)资助。
在经典破产研究中,许多研究者将盈余过程首次低于某一阈值(通常设置为0)定义为破产事件,这一处理方法简化了研究工作,却忽略了破产事件在现实中的复杂性.Li X,Liu H B,Tang Q H,Zhu J X.Liquidation risk in insurance under contempora...
关键词：清算概率 清算时间的拉普拉斯变换 指数谱负Lévy过程 PARETO分布 
由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在推广Bihari条件下解的存在唯一性
《应用数学学报》2011年第1期81-95,共15页林爱红 夏宁茂 
中央高校基本科研业务费专项基金(WM0911003)资助项目
本文讨论在金融中有重要应用价值的,由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程: Y_t=ξ+∫_t^T f(s,Y_(s-),U_s,Z_s)ds+∫_t^T g(s,Y_(s-),U_s,Z_s)dB_s -∫_t^TU_sdW_s-sum for i=1 to ∞ Z_s^(i)dH_s^(i)在系数g满足Lipschitz条件,f满...
关键词：LÉVY过程 倒向双重随机微分方程 Teugels鞅 推广Bihari条件 存在唯一性 
由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程的比较定理及其应用被引量：2
《应用数学学报》2009年第4期705-716,共12页范锡良 
本文研究了由Lévy过程和与之独立的布朗运动驱动的倒向双重随机微分方程,给出了相应的比较定理。作为比较定理的一个应用,文章证明了由Lévy过程驱动的倒向双重随机微分方程在其系数满足连续线性增长条件下解的存在性,并得到该方程的...
关键词：倒向双重随机微分方程 LÉVY过程 Teugels鞅 比较定理 
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