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作品数：107被引量：231H指数：7
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相关作者：许启发蒋翠侠杜相会周科平李新民更多>>
相关机构：浙江财经大学合肥工业大学中南大学安徽大学更多>>
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混频数据有序多分类模型及应用
《系统科学与数学》2024年第12期3606-3625,共20页蒋翠侠 聂玉冰 许启发 
国家社会科学基金一般项目(21BJY255)资助课题。
在有序多分类分析中,混频数据观测越来越普遍.为了解决大频率倍差下的有序多分类问题,文章将混频数据采样(MIDAS)技术与有序Logit (OLogit)模型相结合,构建MIDAS-OLogit模型.MIDAS-OLogit模型运用高频解释变量来预测低频的有序多分类结...
关键词：有序多分类 有序LOGIT模型 混频数据 MIDAS-OLogit模型 信用评价 
基于MIDAS-QR的均值-VaR参数化组合投资决策被引量：2
《系统科学与数学》2023年第7期1788-1803,共16页刘书婷 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金(72171070);中央高校基本科研业务费专项资金(2022110361)资助课题。
文章将混频数据分析和特征变量参数化的思想引入组合投资决策,构建基于MIDAS-QR的M-VaR参数化组合投资模型与方法,克服了传统均值-VaR (M-VaR)模型忽略动态市场环境、混频数据信息和金融资产特征等方面的不足.文章的核心技术和主要创新...
关键词：组合投资 均值-VAR 混频数据抽样 分位数回归 参数化策略 
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