波动聚集性

作品数：22被引量：66H指数：5
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银行间同业拆借利率的波动性研究被引量：4
《统计与决策》2018年第2期147-151,共5页冷琦琪 王学军 
国家自然科学基金资助项目(70773084)
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率r_t序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模...
关键词：SHIBOR ARFIMA EGARCH VaR 长记忆性 波动聚集性 非对称性 
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