波动率测度

作品数：12被引量：60H指数：5
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相关机构：西南交通大学西南财经大学南京大学武汉纺织大学更多>>
相关期刊：《系统管理学报》《数理统计与管理》《统计与决策》《管理科学学报》更多>>
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风险管理视角下的高频波动率测度比较被引量：5
《中国管理科学》2014年第S1期307-312,共6页瞿慧 王怿智 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
鉴于波动率研究的一个重要应用是金融风险管理,提出在风险管理视角下比较各种高频波动率测度。具体考虑已实现波动、双幂次变差、中位数已实现波动、双尺度已实现波动、已实现极差和最优线性组合已实现波动,借助偏学生t分布假设下的Real...
关键词：高频波动率测度 Realized GARCH模型 样本外预测 SPA检验 
中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究被引量：14
《中国管理科学》2008年第6期9-15,共7页王鹏 王建琼 
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097)
由多分形分析出发,提出了一种新型的金融市场多分形波动率测度Sα。与传统测度Δα相比,Sα更为充分地利用了多分形分析过程中产生的对描述金融市场波动有益的统计信息。以上证综指和深证成指1354个交易日内5个不同抽样频率的高频数据为...
关键词：多分形波动率 真实波动率 SPA检验 
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