常利率

作品数：137被引量：208H指数：7
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一类常利率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型被引量：2
《数学理论与应用》2010年第1期62-66,共5页甘柳 晏小兵 彭朝晖 
国家自然科学基金(No:10771021;10471012);教育部留学回国人员科研启动基金([2005]564);湖南省自然科学基金(No:08JJ3007);湖南省教育厅科研基金(No:07A003;08C120;07C078;06C099)资助项目
将文献[6]中常利率情况下的风险模型,推广为索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,并更正了文献[6]中的错误。
关键词：Poisson—Geometric过程 破产概率 
带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额被引量：1
《数学理论与应用》2009年第4期20-24,共5页孙映霞 刘庆平 
本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。
关键词：鞅 超额再保险 破产概率 标准Brownian运动 
常利率因素下的双险种风险模型被引量：5
《数学理论与应用》2008年第1期101-106,共6页李静霞 王永茂 孟海涛 
本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界。
关键词：风险过程 破产概率 利率 干扰 
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