超额损失再保险

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基于模糊厌恶的最优投资与超额损失再保险策略
《应用数学进展》2021年第7期2268-2277,共10页谢奕 王伟 
本文研究了保险公司对金融市场存在模糊厌恶情况下的最优投资与超额损失再保险策略。在最大化保险公司终端财富的目标下,采用指数效用函数,通过随机控制方法得到了最优投资与再保险策略以及值函数的表达式。最后通过数值算例分析了参数...
关键词：模糊厌恶 超额损失再保险 随机控制 最优再保险 最优投资 
跳–扩散模型下分红投资及超额损失再保险的联合最优策略
《应用数学进展》2019年第11期1775-1782,共8页丁丹丹 舒慧生 
本文主要讨论了在跳扩散模型下分红、投资以及超额损失再保险的联合最优策略。不同于以往大多文献仅考虑单个策略,本文的重点是找到这些策略的最优联合,考虑的因素更加全面也更贴合金融市场,但其复杂性和难度也随之增大。本文利用随机...
关键词：分红 投资 超额损失再保险 拟变分(QVI) 
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