春节效应

作品数：64被引量：171H指数：8
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股票市场春节节前和节后效应实证研究被引量：1
《经济研究导刊》2022年第20期66-68,共3页向铭芳 
在市场异象中,节日效应是学者们的热门话题之一。因此,以春节作为研究对象,选取2005年4月11日至2021年6月10日的上证综指和沪深300指数的收盘价作为样本数据,通过对收盘价的相关处理得出日对数收益率,接着引入虚拟变量的ARMA(3,5)模型和...
关键词：春节效应 沪深300指数 上证指数 ARMA模型 
我国A股市场的春节效应检验被引量：1
《经济研究导刊》2022年第14期122-125,共4页余富 
自上交所成立以来,股票市场的各种异象就备受学者关注。为了研究春节期间常常能让投资者获得超额收益率这一异象,使用上证综合指数2000—2021年的日收益率数据作为样本,首先对收益率进行了统计性描述,然后通过基于GARCH模型的方法对中国...
关键词：春节效应 上证指数 GARCH模型 波动聚集性 
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