徐守坤

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发文主题：保证金模型核密度估计相关系数期货组合保证金制度更多>>
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期货组合保证金模型及其应用
《中国科学技术大学学报》2008年第9期1109-1112,共4页程希骏 徐守坤 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
期货保证金水平是保证期货市场安全有效运行的重要因素.由期货的收益率和流动性风险指标建立的核密度估计模型,可以用来设定单个期货的保证金水平.对期货组合,我们通过引入相关系数τ计算其动态迁移相关系数矩阵,由此来衡量不同期货合...
关键词：期货组合保证金 核密度估计 相关系数τ 
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