董晨昱

作品数：7被引量：31H指数：3
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供职机构：山西大学数学科学学院更多>>
发文主题：买卖价差股票股票市场资产定价日收益率更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《山西大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《管理现代化》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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用于高维时序数据预测的非同步尺度主成分分析被引量：2
《山西大学学报（自然科学版）》2023年第2期321-325,共5页张怡平 金文玲 董晨昱 牛家敏 武月 
国家自然科学基金(62076156)。
针对时间序列数据预测过程中可能面对高维或超高维的预测变量,同时考虑变量的时序特征及预测的非同步性,提出用于时序数据预测的非同步尺度主成分分析方法。首先构建单个预测变量和被预测变量的非同步线性回归,通过可决系数选取单变量...
关键词：尺度主成分分析 宏观经济预测 非同步性 时间序列 
实证资产定价研究中的t统计量比较与应用被引量：1
《山西大学学报（自然科学版）》2021年第1期13-19,共7页蔺平爱 董晨昱 薛志诚 
山西省高等学校人文社科重点研究基地项目(2016304)
通过比较实证资产定价中Fama-MacBeth横截面回归和组合水平分析中的四类常见t检验统计量,发现White异方差调整的t统计量与普通t统计量一致,且是一阶自相关系数调整的t统计量和Newey-West t统计量的特例。通过组合水平分析发现约84.1%的...
关键词：Newey-West t统计量 White t统计量 实证资产定价 
股票收益反转效应及与买卖价差关系研究被引量：6
《管理科学学报》2016年第6期171-182,共12页董晨昱 刘维奇 LIU Wei-min 王钰 
国家自然科学基金资助项目(71371113);教育部人文社科基金资助项目(13YJA790154)
研究了买卖价差与股票短期收益反转的关系.拓展了"真实"价格保持不变或遵循随机游走的假设,在三种情形下对比连续时间上观测价格和"真实"价格的路径图及其价格变化的联合分布来分析买卖价差对股票短期收益反转的影响,结果表明,当"真实"...
关键词：收益反转 买卖价差 方差比检验 
融资融券在改善股票市场质量中的作用研究被引量：4
《管理现代化》2014年第6期13-15,共3页董晨昱 赵培 刘维奇 
教育部人文社科研究项目(13YJA790154);高校人文社科基金项目(201209027)
新金融机制和金融产品的不断引入,是金融市场发展和完善的重要体现,但是否适应于新的市场环境还需市场来检验。通过以融资融券机制的推行为契机,分析在流动性和波动性方面其对中国大陆股票市场质量的影响。结果表明:股票市场作为金融市...
关键词：融资融券 流动性 波动性 股票 股票市场 
非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计
《山西大学学报（自然科学版）》2009年第3期349-352,共4页董晨昱 刘维奇 
山西省人文社会科学重点研究基地项目"金融复杂性实证研究"(20083006)
在Geweke(1986)和Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型及Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上,提出了非对称Log-GARCH(Asymmetric Log-GARCH)模型,该模型不仅考虑了信息非对称效应,和EGARCH模型相比,在重尾误差下更容易得到准极大似然估...
关键词：非对称 Log-GARCH 重尾误差 准极大似然估计 
聚类法分析美国次贷危机对全球股市的影响被引量：1
《数学的实践与认识》2009年第9期82-87,共6页董晨昱 刘维奇 
教育部人文社会科学研究项目"储蓄分流与金融效率"(07JA630037);山西省人文社会科学重点研究基地项目"金融复杂性实证研究"(20083006)
研究以全球具有代表性的37种股指的周收益率作为资料来源,以爆发一年多来的美国次贷危机为背景,将2007年4月～2008年11月的数据分为五个阶段,用聚类分析方法研究美国次贷危机对全球股市的影响.实证结果表明:1)欧美大部分国家的股市与美...
关键词：美国次贷危机 聚类分析 全球股指 
人民币汇率与股票价格关系的实证研究被引量：17
《经济管理》2008年第16期62-67,共6页刘维奇 董晨昱 
教育部人文社会科学研究项目"储蓄分流与金融效率"(07JA630027)。
本文以我国2005年7月21日汇率形成机制改革为界,分别分析了我国2001年1月2日～2005年7月20日(Ⅰ段)和2005年7月21日～2007年12月28日(Ⅱ段)人民币兑美元汇率中间价与上证综指收盘价之间的关系。结果表明:实行有管理的浮动汇率制后,人民...
关键词：人民币兑美元汇率中间价 波动溢出 协整检验 多元EGAROH 
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