方差比检验

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中国试点碳排放权交易市场有效性分析被引量：21
《运筹与管理》2022年第8期195-202,共8页马跃 冯连勇 
国家自然科学基金资助项目(71874202)。
为应对气候变化问题,《京都议定书》等文件催生了以CO_(2)排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性对我国统一碳市场的建设以及碳中和目标的实现具有重要的指导意义。本文选取有效交易日数据,对中国试...
关键词：市场有效性 游程检验 方差比检验 重标极差分析 GARCH模型 
豆粕期权市场效率探究:随机游走特征与信息传递效率被引量：1
《投资与创业》2021年第1期10-13,19,共5页赵胤新 
本文从有效市场的随机游走特征和信息传递效率出发,研究市场有效性,以豆粕期权合约2017年5月到2020年12月的数据为研究对象,筛选出各个月份的主力期权并建立对应的市场投资组合,分别计算得到对数收益率序列并进行检验。得到的结果表明...
关键词：豆粕期权 市场效率 随机游走 方差比检验 CAPM 
新冠肺炎疫情背景下我国大学生就业率实证分析
《内江科技》2020年第11期114-115,117,共3页张本飞 
为了分析疫情背景下不同的大学生群体的就业率是否存在不同,我们对高校应届毕业生的就业率数据进行总体方差比检验和总体均值之差检验,得出如下基本论断:我们在97.5%的置信水平上认为优秀大学毕业生(简称优大毕业生)就业率较之普通毕业...
关键词：就业率 置信水平 方差比检验 总体均值 优秀大学毕业生 大学生群体 高校应届毕业生 显著差异 
中国碳交易二级市场有效性研究——以北京、上海、广东、湖北碳交易市场为例被引量：19
《科技进步与对策》2018年第13期34-40,共7页赵立祥 王丽丽 
国家自然科学基金项目(71473010);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20131103110004);北京市哲学社会科学规划重点项目(13JGA008);北京市自然科学基金项目(9142001)
选取北京、上海、广东、湖北碳交易市场自成立至2017年3月31日的收盘价数据,通过对日收益序列数据的分析,运用一阶自回归过程调整日收益序列以消除淡薄交易市场效应,之后综合运用检验性逐渐增强的4个方差比检验,判断4个碳交易市场的弱...
关键词：日收益序列 市场有效性 碳交易市场 方差比检验 
新常态下我国股市有效性研究——基于股指方差比检验的分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2017年第9期83-84,共2页伍君月 
本文基于经典方差比检验方法,利用三种代表性指数15年来的数据对我国股市有效性进行实证研究,并以2012年为界分析新常态前后市场状态的差异。结果表明,我国股市中长期内非有效,且在新常态下正趋于向更有效、更完善的状态发展。
关键词：新常态 弱式有效性 方差比检验 
清淡市场视角下中国碳交易试点市场弱式有效性研究被引量：4
《当代财经》2017年第7期3-11,共9页张武林 雷原 王锋 
国家自然科学基金项目"中国碳排放峰值目标的倒逼机制研究:转型路径;减排绩效及经济影响"(71673217)
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有...
关键词：清淡市场 碳交易市场 弱式有效性 方差比检验 
中国股票市场的历史相似性研究
《市场研究》2017年第7期29-30,共2页熊丁 
本文以2005年1月4日至2016年4月1日上证综指作为研究对象,对上证综指进行描述性统计分析,并采用方差比检验对股票市场进行弱势有效分析,随后通过非参数检验中的双样本Kolmogorov-Smirnov检验研究我国股市的历史相似性。研究发现,2016年...
关键词：历史相似性 方差比检验 双样本Kolmogorov-Smirnov检验 
机构投资者对证券市场有效性影响的研究被引量：2
《现代经济信息》2017年第10期279-280,282,共3页刘艳萍 王丹妮 
2016年度辽宁经济社会发展立项课题"不同类型机构投资者对市场有效性影响的研究"(2016lslktziglx-03)
本文采用方差比检验的方法,选取2011-2015年的数据实证分析五种不同类型机构投资者对市场效率的影响,以季度为单位计算出各类机构投资者所持重仓股日收益率和周收益率的波动率,代入模型求出有效性指数,衡量机构投资者对中国证券市场有...
关键词：机构投资者 方差比检验 市场有效性 
股票收益反转效应及与买卖价差关系研究被引量：6
《管理科学学报》2016年第6期171-182,共12页董晨昱 刘维奇 LIU Wei-min 王钰 
国家自然科学基金资助项目(71371113);教育部人文社科基金资助项目(13YJA790154)
研究了买卖价差与股票短期收益反转的关系.拓展了"真实"价格保持不变或遵循随机游走的假设,在三种情形下对比连续时间上观测价格和"真实"价格的路径图及其价格变化的联合分布来分析买卖价差对股票短期收益反转的影响,结果表明,当"真实"...
关键词：收益反转 买卖价差 方差比检验 
适应性市场假说:来自伦敦黄金40年的证据被引量：1
《系统工程》2015年第6期104-110,共7页周孝华 宋庆阳 
国家社科基金资助项目(12BJY097)
使用伦敦现货黄金1973~2013年日数据,运用automatic portmanteau Box-Pierce test和wild bootstrapped automatic variance ratio test,检验了黄金收益的可预测性,并使用滑动子样本窗口检验了收益可预测性的时变特征。研究发现:不断变...
关键词：收益可预测性 混合检验 方差比检验 适应性市场假说 
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