陈雪姣

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发文主题：破产概率双险种复合POISSON过程复合POISSON风险模型多险种更多>>
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多险种复合Poisson风险模型和破产概率
《数学理论与应用》2009年第3期106-109,共4页陈雪姣 
经典风险模型只描述了单一险种的经营模式,具有局限性,本文对多险种的复合Poisson风险模型的破产概率进行了研究。本文给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)的明确表达式,以及理赔量服从指数分布且初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式。
关键词：破产概率 复合POISSON过程 风险模型 指数分布 
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