高金窑

作品数：8被引量：42H指数：4
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供职机构：山东大学经济学院金融学系更多>>
发文主题：资产定价证券投资基金ROBUST非流动资产CAPM更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《证券市场导报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金山东大学自主创新基金国家杰出青年科学基金更多>>
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证券投资基金的择时与风格转换——基于市场流动性视角的研究被引量：5
《金融论坛》2019年第4期58-70,共13页高金窑 王庆瑜 
国家自然科学基金青年项目(71201092);山东大学人文社科青年团队项目(IFYT15026)
本文在四因子模型基础上实证研究中国证券投资基金的流动性择时能力与风格转换能力。结果表明,中国的证券投资基金不具有流动性择时能力,同时也不具有市场收益择时能力与市场波动择时能力;但是中国的证券投资基金表现出显著的流动性风...
关键词：证券投资基金 市场流动性 择时能力 风格转换 
现代金融学的理论演化与实证检验——《金融学期刊》引用次数最高的50篇文献回顾被引量：4
《经济学动态》2016年第12期118-131,共14页高金窑 秦凤鸣 
国家自然科学基金青年项目(71201092);国家自然科学基金重点项目(71333009)
作为金融学领域首屈一指的期刊,《金融学期刊》发表了一系列具有影响力的论文;其中,在引用率最高的50篇论文中,有4篇论文的研究成果已经获得了诺贝尔经济学奖。这50篇论文在内容上涵盖了投资组合、行为金融、资本结构、公司治理、资产...
关键词：金融学期刊 投资理论 资产定价 公司治理 有效市场假说 
奈特不确定性与非流动资产定价:理论与实证被引量：12
《经济研究》2013年第10期82-97,共16页高金窑 
国家自然科学基金青年项目(71201092);国家自然科学基金面上项目(71273155);教育部人文社会科学基金青年项目(10YJC790059);国家社科基金重大招标项目(12ZD&069)的阶段性研究成果
如何评价非流通股的价值是理解我国资本市场效率的关键。面对数倍于国外市场的非流通股折价现象,本文认为除了交易限制所造成的风险非分散化之外,长期的信息不透明或不对称所引发的奈特不确定性是造成我国非流通股折价的主要原因。通过...
关键词：奈特不确定性 流动性约束 非流动资产 资产定价 
我国证券投资基金预测能力的决定因素研究被引量：4
《证券市场导报》2012年第9期65-70,共6页高金窑 张晓雪 
教育部人文社会科学研究青年基金(10YJC790059;10YJC790318);山东大学自主创新基金(2009GN015)]
基金预测能力是评价基金业绩的重要指标。本文利用扩展的T-M模型与H-M模型实证检验了基金的预测能力,发现有近45%的基金具有显著的选股能力,另近25%的基金具有显著的负择时能力。在基金预测能力检验的基础上,本文从基金特征、基金经理...
关键词：基金业绩 选股能力 择时能力 
模型不确定性条件下的一般均衡定价被引量：8
《系统工程理论与实践》2011年第12期2272-2280,共9页李仲飞 高金窑 
国家杰出青年科学基金(70825002);教育部人文社会科学研究青年基金(10YJC790059);山东大学自主创新基金(2009GN015)
在CIR模型基础上,通过引入折现熵,研究了模型不确定性条件下的一般均衡定价问题:并导出了模型不确定性条件下的无风险利率定价方程、跨期资本资产定价模型、基于消费的资本资产定价模型、金融资产定价公式及包含不确定性成分的随机折现...
关键词：模型不确定性 一般均衡 资产定价 
模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM被引量：6
《中国管理科学》2010年第6期1-8,共8页高金窑 李仲飞 
国家自然科学基金资助项目(70825002);山东大学自主创新项目(69962186)
本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发现,当市场上不存在无风险资产时,模型不确定性对风险资产投资比例的影响是非平等的,因此会导致投资组合的非分散化;而且此时的两...
关键词：模型不确定性 极大极小期望效用 投资组合有效前沿 CAPM 
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价被引量：2
《系统工程学报》2009年第5期546-552,共7页高金窑 李仲飞 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);国家自然科学基金资助项目(70518001);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630031)
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文...
关键词：模型不确定性 稳健投资策略 资产定价 
模型不确定下的最优资产配置被引量：5
《中山大学学报（社会科学版）》2008年第4期184-192,共9页李仲飞 高金窑 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(批准号:07JA630031);国家自然科学基金项目(批准号:70518001)
模型不确定性是近期的一个研究热点。该文运用相对熵控制模型的不确定性程度,研究了模型不确定下的均值-方差资产配置问题,并得出了Robust资产配置策略。通过分析投资者的Robust策略,我们发现最优的风险资产投资比例随模型不确定性程度...
关键词：模型不确定性 Robust策略 资产配置 
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