唐丹

作品数：2被引量：26H指数：1
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供职机构：对外经济贸易大学国际经济贸易学院更多>>
发文主题：IPO上市换手率非参数统计非参数估计随机偏微分方程更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数学年刊（A辑）》《金融研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部重大攻关项目更多>>
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分式噪声驱动的一类随机偏微分方程的非参数估计
《数学年刊（A辑）》2013年第5期627-642,共16页唐丹 王永进 张冠男 
国家自然科学基金(No.11101083);对外经济贸易大学学术创新团队资助项目(数量经济学理论与应用创新团队)(No.CXTD4-01)的资助
研究了一类由分式噪声所驱动的随机偏微分方程的统计推断.先构造了偏微分算子时间相依系数的非参数估计量,然后得到了该估计在最大值范数下的收敛率和渐近正态性.该收敛率由系数的平滑参数和分式噪声的Hurst参数共同决定.
关键词：分式噪声 非参数统计 随机偏微分方程 
中国IPO上市首日的超高换手率之谜被引量：26
《金融研究》2011年第9期122-137,共16页邵新建 巫和懋 李泽广 唐丹 
教育部重大攻关项目(09JZD0016);国家自然科学基金项目(71102075和70902048);国家社科基金项目(11CJY094)的支持
在IPO上市初期,个体投资者对新股估值呈现出过度乐观情绪,而在资金抽签的新股分配制度下,资金实力占优的机构投资者将成为新股的主要获配者,他们将利用个体的情绪向其抛售获配新股,个体越乐观,股价泡沫越大,机构的抛售数量越多,这是形...
关键词：IPO分配制度 IPO上市初期抛售行为 IPO长期表现不佳 
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