姜铁军

作品数：3被引量：5H指数：2
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供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文主题：风险共担风险分担均值-方差期望效用函数风险预算更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《系统科学与数学》《应用数学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
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风险分配与风险预算管理被引量：2
《应用数学学报》2009年第1期1-13,共13页程兵 姜铁军 夏路 
国家自然科学基金委重点资助项目"金融风险的测量和建模"(70331001).
本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异...
关键词：风险度量 风险分配 风险预算 
均值-方差期望效用函数下的风险共担被引量：3
《系统科学与数学》2009年第1期136-144,共9页姜铁军 夏路 程兵 毛小纶 
国家自然科学基金委不确定性群体项目(70221001);金融风险的测量和建模(70331001)资助课题
借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值一方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更...
关键词：风险共担 风险汇合 风险分担 风险分配 
一种统一尺度下股本折算加权的指数构建方法及其应用
《系统工程理论与实践》2003年第10期36-42,共7页程兵 张晓军 姜铁军 
国家杰出青年基金(2388100)
通过实证检验发现:中国股票市场中,股票换手率与股本效应的关系紧密,但是换手率与流通比率之间的相关性很弱.因此在构建全市场指数时,换手率不适合作为股本折算比率.在此基础上,提出了统一尺度下的股本折算加权方法,并给出了三种折算方...
关键词：股票指数 流通比率 换手率 指数基金 
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