李奥

作品数：2被引量：8H指数：1
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供职机构：浙江大学经济学院更多>>
发文主题：高频数据交易资本市场期权融资融券更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《经济纵横》《金融研究》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金浙江省哲学社会科学规划课题浙江省“钱江人才计划”浙江省教育厅科研计划更多>>
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信息拥有者的交易单选择策略与监管的执法强度被引量：8
《金融研究》2012年第6期154-166,共13页朱燕建 蒋岳祥 李奥 
"浙江省钱江人才计划";浙江省教育厅2009年度科研计划项目;"中央高校基本科研业务费专项资金";"浙江省哲学社会科学规划课题(11ZJQN044YB)"的资助
价格发现功能为股票市场的基本功能之一,信息拥有者通过一定的交易策略推动价格发现。本文利用高频交易数据研究我国A股市场信息拥有者表达信息时交易单的策略选择。我们发现:(1)不同于美国市场的"隐蔽交易",我国股票市场的信息拥有者...
关键词：策略性交易 信息拥有者 高频数据 价格贡献度 
我国资本市场融券费率定价问题研究
《经济纵横》2011年第9期71-74,共4页岳靓 李奥 苏依蜜 
融资融券交易是普遍存在于成熟资本市场的一种信用交易制度。融资的标的为资金,利率较易确定;而融券的标的为证券,其价格具有较强的波动性,费率确定相对复杂。本文基于期权视角,综合利用我国资本市场股指收益率数据及同业拆借市场利率数...
关键词：融资融券 融券费率 期权 定价 
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