林晓梅

作品数：1被引量：2H指数：1
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基于历史模拟法和GARCH模型的VaR比较被引量：2
《科技情报开发与经济》2006年第21期148-149,共2页林晓梅 
目前度量VaR的方法有很多种,且由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,这使得风险管理者不知如何选择最佳模型。通过比较历史模拟法和GARCH模型下VaR值的特点和准确性程度,得出的结论是GARCH模型更具有优势。
关键词：VAR 历史模拟法 GARCH模型 LR统计量 
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