王彩惠

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供职机构：北京工商大学更多>>
发文主题：波动性现货价格商品期货GARCH期货市场更多>>
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期货对现货价格波动影响的实证分析
《价格月刊》2009年第6期3-5,共3页高扬 王彩惠 乔云霞 
国家自然科学基金项目(项目编号:70441005)的部分成果
已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用。近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因。通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,...
关键词：期货市场 现货价格 波动性 GARCH 虚拟变量 
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