王波

作品数：3被引量：4H指数：1
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供职机构：复旦大学经济学院更多>>
发文主题：套期保值英文交易费主成分分析实证研究更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《世界经济情况》《复旦学报（自然科学版）》更多>>
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基于主成分分析下的政府融资平台贷款构建及实证研究被引量：1
《世界经济情况》2010年第12期16-24,共9页孙继伟 王波 
本文简要介绍了地方政府融资平台的历史沿革和背景，分析了平台类贷款的风险因素和潜在信用风险特征，构建该类贷款的风险预警评价指标。由于大多数的地方政府融资平台财务指标的特殊性，其银行内部信用评级较难，银行对贷款主体的风险...
关键词：政府融资平台 主成分分析 信用风险指标 
有交易费的美式未定权益的套期保值(英文)被引量：3
《复旦学报（自然科学版）》2005年第3期403-410,共8页王波 孟庆欣 
ProjectsupportedbyNSFC(101310310);ProjectsupportedbytheNationalDistinguishedYouthScienceFoundationofChina(10325101)andEducationMinistryScienceFoundationofChina(20030246004).
在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合.
关键词：交易费 套期保值 美式未定权益 
高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的套期保值(英文)
《复旦学报（自然科学版）》2004年第3期336-343,共8页孟庆欣 王波 
ProjectsupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina (1 0 0 71 0 1 4 ;70 371 0 1 0 )
在高借款利率、投资策略受限制的情况下研究美式未定权益的套期保值问题 .在上述限制下通过引入无限制的辅助金融市场对美式未定权益的上套期保值价格进行了表征 。
关键词：高借款利率 投资策略 未定权益 套期保值 限制市场 
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