王贝贝

作品数：2被引量：4H指数：1
导出分析报告
供职机构：北京理工大学管理与经济学院更多>>
发文主题：COPULA最小方差套期保值时变相关存货质押融资更多>>
发文领域：经济管理矿业工程更多>>
发文期刊：《北京理工大学学报》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
存货质押融资质押物价格变化MRS-GRACH模型研究被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第21期20-25,共6页王贝贝 李金林 邹庆忠 冉伦 
高等学校博士学科点专项科研基金(200800070021);国家自然科学基金(71172172;60979010);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0043)
针对质押物价格收益序列存在的结构转换特征,对常系数ARCH模型进行改进,引入一个变化服从马尔科夫过程的状态随机变量反映价格收益不同的波动状况,从而构建了质押物价格收益MRS-GARCH模型.实例研究表明MRS-GARCH模型能够刻画现实中质押...
关键词：存货质押融资 价格风险 MRS—GRACH模型 
基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究被引量：3
《北京理工大学学报》2011年第11期1383-1386,共4页邹庆忠 李金林 王贝贝 
国家自然科学基金资助项目(71172172);国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(200800070021)
在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变...
关键词：时变相关 正态相关函数 最小方差 套期保值 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部