时变相关

作品数：20被引量：109H指数：5
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甬江流域鄞州平原区极端洪水对暴雨的响应特征被引量：1
《水利水运工程学报》2024年第3期52-61,共10页徐羽 傅维军 赵艳 王宗志 
国家自然科学基金资助项目(42001025);水灾害防御全国重点实验室“一带一路”水与可持续发展科技基金资助项目(2021491211);宁波市自然科学基金资助项目(2023J133)。
为深刻揭示变化环境下甬江流域鄞州平原区雨洪关系特征,以姜山水文站为例,基于1962—2021年逐日降水和水位观测资料,利用分位数扰动法和极端降雨水位时变相关模型,从扰动过程和时变关系两个方面,探讨了水位对极端暴雨的响应特征演变趋...
关键词：极端降雨 水位 扰动 动态时变相关 甬江流域 
股指期货与现货之间的时变相关系数估计--基于dcc-copula模型
《产业创新研究》2022年第9期102-106,共5页李国勇 
西藏大学青年科研培育基金项目(藏大字﹝2017﹞31号)。
在应用股指期货对股指现货进行套期保值时,套期保值比率的估算不当会导致套期不完全风险。在估算套期保值比率时,需要估计两序列之间的相关系数及两序列的波动率。应用皮尔逊线性相关系数本身存在一系列的缺陷,本文基于dcc-copula模型,...
关键词：套期保值 dcc-copula 时变相关系数 
机载往复密封二元时变相关退化建模与可靠度评估被引量：3
《液压与气动》2022年第2期31-38,共8页柏文峰 洪黎 张超 钱于杰 
国家自然科学基金(51875015)。
往复密封件作为机载液压作动器的重要组成部分,对飞行安全有着重要的影响。机载往复密封件承受着高压、宽温、变载荷、强振动等机载工况,多场耦合作用下其失效机理复杂,现有数值模型难以完全揭示其失效机理。在基于自回归滑动平均(Auto-...
关键词：往复密封 维纳过程 COPULA函数 ARMA 可靠度评估 
基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析被引量：5
《统计与决策》2017年第12期168-170,共3页周梅 樊毅斌 
教育部人文社科一般项目(10yjazh115);江苏省社会科学基金一般项目(16EYB009);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2015SJB576)
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关...
关键词：股债相关性 COPULA-GARCH 时变相关 投资组合风险 
基于非参数核密度估计时变相关Copula的沪深股市相关性研究被引量：1
《时代金融》2015年第30期109 112-,112,共2页毕付宽 
近年来,Copula方法在金融市场相关性的研究越来越广泛。由于金融时间序列具有时变非对称相关的特性,本文引入时变相关非对称Copula函数(GJC-Copula)应用非参数核密度估计刻画序列概率分布,再采用极大似然估计方法估计尾部相关参数,研究...
关键词：GJC-Copula MONTE CARLO模拟 非参数核密度估计 
基于SJC Copula模型的银行业与房地产业动态相依性及其结构突变被引量：7
《系统工程》2014年第8期32-43,共12页钟明 郭文伟 
国家社会科学基金资助项目(12CJY006);广东省自然科学基金资助项目(S2012040008073);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM 0068);广州市科技计划项目(2013Y4300023);教育部人文社科研究青年项目(13YJC790150)
引入SJC Copula模型来刻画中国房地产业与银行业在2000~2013年的的动态相依性,并进一步分析这种动态相依性的结构突变特征。研究结果表明:SJC Copula函数相比常见的其他Copula函数能更好地刻画房地产和银行业之间的动态相依结构;房地产...
关键词：时变相关SJC Copula 动态相依结构 结构突变 房地产业 银行业 
人民币汇率对东盟各国汇率传染及其时变相关有效性研究被引量：26
《国际金融研究》2014年第11期56-66,共11页王中昭 杨文 
国家社会科学基金项目"基于条件约束的人民币国际化情景模拟与对策"(13BGJ038);八桂学者和创新团队发展计划(编号:CWZ201401);广西"八桂学者创新团队"项目"中国-东盟经济合作研究"子项目"人民币汇率对东盟各国汇率影响机制及其区域性特征研究"资助
本文以人民币汇率对东盟各国汇率传导的有效性作为研究对象,通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型和结构突变模型,分析了中国与东盟各国汇率的时变相关性、传染性和结构突变等问题。结果表明:(1)人民币汇率短期波动对东盟各国形成了一定的区域...
关键词：人民币 汇率 东盟 VAR-DCC—MVGARCH模型 结构突变 
时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用
《数学的实践与认识》2014年第10期146-150,共5页王惠惠 何晓群 
基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况...
关键词：时变相关性 COPULA模型 基金风格 
非线性套期保值比率模型研究被引量：1
《统计与决策》2014年第8期145-148,共4页姚宝鑫 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(71071111);天津市社科理论"五个一批人才"基金项目
文章提出时变相关Copula理论来解决动态套期保值比率的的计算方法和原理,通过建立最小方差套期保值模型,利用时变Copula的动态相关系数和蒙特卡罗模拟出未来期货和现货收益率的情况,代替现有的历史数据来计算风险,同时用核密度非参数估...
关键词：时变相关Copula 核密度估计 最小方差 套期保值 蒙特卡罗模拟 
中国进口和出口的相依性:时变相关系数方法
《管理工程学报》2014年第1期81-88,共8页吴武清 毛志杰 李楠 潘松 陈敏 
国家自然科学基金项目(71003100);中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)资助项目(11XNK027;10XNF020)
进口和出口的协变性研究对于宏观政策分析和金融决策具有非常重要的意义。本文通过VAR（Vector autoregression）和DCC（Dynamic conditional correlation）建模研究了我国进口和出口之间的静态和时变相依性。主要研究结论如下：13个经...
关键词：出口 相依性 动态条件相关系数 
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