邹庆忠

作品数：3被引量：6H指数：2
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供职机构：北京理工大学管理与经济学院更多>>
发文主题：G-H分布股票收益率COPULA最小方差套期保值更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《北京理工大学学报》《数学的实践与认识》《兵工学报》更多>>
所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
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存货质押融资质押物价格变化MRS-GRACH模型研究被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第21期20-25,共6页王贝贝 李金林 邹庆忠 冉伦 
高等学校博士学科点专项科研基金(200800070021);国家自然科学基金(71172172;60979010);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0043)
针对质押物价格收益序列存在的结构转换特征,对常系数ARCH模型进行改进,引入一个变化服从马尔科夫过程的状态随机变量反映价格收益不同的波动状况,从而构建了质押物价格收益MRS-GARCH模型.实例研究表明MRS-GARCH模型能够刻画现实中质押...
关键词：存货质押融资 价格风险 MRS—GRACH模型 
基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究被引量：3
《北京理工大学学报》2011年第11期1383-1386,共4页邹庆忠 李金林 王贝贝 
国家自然科学基金资助项目(71172172);国家教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(200800070021)
在传统的最小方差套期保值的基础上,引入时变相关的正态Copula函数,借助Copula函数计算中位数相关系数,代替传统的Pearson相关系数,以提高套期保值效果.时变相关Copula函数的引入,可描述现货价格收益率和期货价格收益率相关结构动态变...
关键词：时变相关 正态相关函数 最小方差 套期保值 
基于g-h分布的股票收益率风险价值研究被引量：2
《兵工学报》2009年第S1期175-180,共6页陈倩 李金林 邹庆忠 
以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进...
关键词：风险价值 G-H分布 收益率 非对称性 非正态性 
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