罗俊

作品数：2被引量：28H指数：2
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供职机构：同济大学理学院数学研究所更多>>
发文主题：违约提前支付抵押贷款支付美式看跌期权定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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跳扩散模型下永久美式看跌期权定价被引量：14
《系统工程理论与实践》2008年第2期10-18,共9页姜礼尚 罗俊 
目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式期权...
关键词：永久美式期权 跳扩散模型 向上跳空和向下跳空 最佳实施边界 自由边界一阶导数连续条件 
固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约被引量：14
《系统工程理论与实践》2003年第9期48-55,共8页袁桂秋 姜礼尚 罗俊 
国家自然科学基金(10171078)
　建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.
关键词：抵押贷款 提前支付 违约 固定支付利率 风险 
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