邱桂华

作品数：7被引量：35H指数：4
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供职机构：广东商学院金融学院更多>>
发文主题：股票市场买卖价差ES流动性VAR更多>>
发文领域：经济管理理学社会学更多>>
发文期刊：《管理学报》《当代经济管理》《数理统计与管理》更多>>
所获基金：广东省自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究被引量：15
《数理统计与管理》2010年第1期150-161,共12页刘晓星 邱桂华 
国家自然科学基金项目(70973028);中国博士后基金项目(20070410665);教育部人文社科项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)的资助
结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模...
关键词：Copula-EVT 流动性 风险价值VAR 预期不足ES 
中外主要股票市场流动性调整的风险价值关系研究
《管理学报》2009年第10期1354-1360,共7页刘晓星 邱桂华 
中国博士后基金资助项目(20070410665);教育部人文社科基金资助项目(07JC790022);广东省自然科学基金资助项目(7301175)
利用流动性调整的风险价值模型考察了世界主要股票市场的流动性风险值及其变化趋势和它们之间的长期均衡关系。实证结果表明,各国股票市场面临的流动性风险占总风险的比重普遍较大,我国股市各年的流动性风险波动最为剧烈;协整分析表明...
关键词：流动性风险 买卖价差 风险价值 协整分析 
基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究被引量：5
《广东商学院学报》2009年第3期86-92,97,共8页刘晓星 邱桂华 
中国博士后基金项目(20070410665);教育部人文社科项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)的部分成果
通过构造新的流动性风险度量指标,结合极值理论模型的分析方法,考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足。实证结果显示:流动性和价格风险价值对置信水平的敏感度存在一定差异,而流动性风险和价格风险的预期不足对置信水...
关键词：极值理论 流动性 风险价值 流动性调整 
基于买卖价差的我国股票市场流动性调整的风险价值研究被引量：3
《当代经济管理》2008年第8期83-87,共5页刘晓星 邱桂华 
中国博士后基金项目(20070410665);广东省自然科学基金项目(7301175)的部分成果
由于我国股票市场是一个典型的订单驱动型市场,存在报价深度不充分的问题,传统的买卖价差不能真正反映流动性风险,针对这一情形,文章以个股日最高价与最低价之间的价差为度量指标,结合经流动性调整的风险价值模型(BDSS),考察了沪市25个...
关键词：流动性风险 买卖价差 风险价值(VaR) BDSS模型 
基于BDSS模型的我国股票市场流动性风险研究被引量：7
《广东商学院学报》2008年第1期68-72,81,共6页邱桂华 刘晓星 
广东省自然科学基金项目(7301175)
以个股日最高价与最低价之间的价差为度量指标,结合经流动性调整的风险价值模型(BDSS)考察了我国股票市场面临的流动性风险的可能最大值,研究我国沪深股市从2000年到2007年的流动性变化趋势。实证结果表明,我国股市流动性风险的最大值...
关键词：流动性风险 买卖价差 风险价值(VaR) BDSS模型 
我国寿险公司的经营效率分析--基于DEA的生产前沿面理论被引量：6
《当代经济管理》2008年第1期71-76,共6页刘晓星 邱桂华 胡颖 
广东省哲学社会科学规划项目“我国保险市场效率和风险问题研究”(05E-07)的部分成果
利用DEA方法考察了1999-2005年间中国11家寿险公司的技术效率、纯技术效率和规模效率的变化情况,通过多元线性回归对影响我国寿险行业经营效率的因素进行了分析。研究表明,中国的寿险行业技术效率普遍不高,低技术效率的原因主要归咎于...
关键词：寿险公司 效率分析 DEA 
东亚单一货币的构建和自由贸易的发展——经济数据检验和政治博弈分析
《广东商学院学报》2007年第3期36-40,共5页刘晓星 李远礼 邱桂华 
自由贸易发展和政府行为在东亚单一货币构建中具有举足轻重的作用,通过经济数据检验和政治博弈分析来解释当前东亚货币合作面临的困境和原因。通过论证得出结论:推动自由贸易发展,促进经济融合是东亚货币合作实现的基础;政治互信是东亚...
关键词：东亚单一货币 自由贸易 政治博弈 
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