傅肖肖

作品数：2被引量：32H指数：2
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供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文主题：FIGARCHVAR长期记忆厚尾动态VAR更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《南开管理评论》更多>>
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基于EVT-POT-FIGARCH的动态VaR风险测度被引量：19
《南开管理评论》2008年第4期100-104,共5页肖智 傅肖肖 钟波 
国家自然科学基金项目(50607021);重庆市自然科学基金项目(CSTC,2006BB2246)资助
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理波动异方差性和长期记忆性、EVT-POT方法捕捉回报分布厚尾的优势,提出了能反映厚尾性、异方差性和长期记...
关键词：EVT-POT FIGARCH 厚尾 长期记忆 VAR 
基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR风险测度被引量：15
《中国管理科学》2008年第4期18-23,共6页肖智 傅肖肖 钟波 
对金融资产回报,用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时,将回报序列转化为标准残差序列、通过用EVT-BM方法拟合标准残差的尾部分布来处理回报序列的厚尾性,建立了金融风险度量模型——基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR模型。...
关键词：EVT-BM FIGARCH 厚尾 长期记忆 VAR 
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