吕小妮

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：西安邮电大学理学院更多>>
发文主题：投资组合投资组合模型交易费用BVAR最优投资组合选择更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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BVaR风险度量下限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2013年第5期92-96,共5页吕小妮 王艳彩 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自适应差分进化算法进行求解。实证分析表明该算法是有效的,将限制性卖空引入到投资组合模型中,有助于扩展...
关键词：投资组合 限制性卖空 BVAR 自适应差分进化 
含交易费用投资组合模型的建立被引量：1
《西安邮电学院学报》2005年第1期113-116,共4页吕小妮 
交易费用是证券投资过程中的一个重要问题,也是投资者在金融市场所要考虑的一个重要因素,忽视交易费用的存在也许将导致非有效的证券投资组合。本文分别给出了考虑交易费用的投资组合MV模型、MAD模型以及MM模型,对交易费用我们采用能反...
关键词：投资组合模型 风险度量 交易费用 
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