吴蕾

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基于遗传算法的中国股市波动性研究
《合作经济与科技》2010年第2期62-65,共4页吴蕾 
本文介绍了金融市场波动性过程的长期记忆性特征的分整自回归条件异方差模型——FIGARCH(p,d,q),并介绍了一种建立FIGARCH模型的新方法——遗传算法。对上证综合指数进行实证分析,对其收益率建立自回归模型(AR模型),由Eviews软件可知模...
关键词：GARCH FIGARCH 遗传算法 
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