毕沙沙

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：武汉大学经济与管理学院更多>>
发文主题：价格发现功能价格发现指数期货GRANGER因果检验协整检验更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
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香港恒生指数期货价格发现功能的实证分析被引量：1
《中国管理科学》2007年第z1期327-331,共5页姚荣辉 毕沙沙 
本文以香港恒生指数(HSI)和HSI期货为研究对象,通过对每个月到期的期货合约期内每日收盘价按成交量加权处理得出的期货价格和到期日对应的现货价格这两个时间序列数据从两个阶段和合约期限长短两个角度进行了数量化的分析,运用协整理论...
关键词：HSI期货 价格发现 协整检验 误差修正模型 GRANGER因果检验 
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