许红伟

作品数：4被引量：293H指数：4
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：卖空机制双重差分模型收益率分布实证研究融资融券交易更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《投资研究》《管理世界》《南开管理评论》《经济与管理研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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我国量化(对冲)基金业绩表现的比较分析被引量：7
《投资研究》2013年第2期72-87,共16页许红伟 吴冲锋 张翔 
国家自然科学基金(项目编号:70831004)
本文从业绩评价和业绩归因两方面,实证研究了我国量化(对冲)基金在发展初期的表现,发现在2010年5月～2012年3月期间:(1)量化对冲产品在收益和风险方面总体优于传统的公募基金、私募基金和券商集合理财产品;(2)券商量化和私募量化业绩表...
关键词：对冲基金 量化投资 业绩评价 业绩归因 
沪深300股指期货推出改善了我国股票市场质量吗——基于联立方程模型的实证研究被引量：34
《南开管理评论》2012年第4期101-110,共10页许红伟 吴冲锋 
考虑到股票市场各个特性之间存在相互作用,本文构建了一个联立方程模型,对沪深300股指期货上市是否改善了我国股票市场微观质量进行了研究。结果发现,控制相关因素后,股指期货推出一年内:(1)股票市场换手率下降了,表明股指期货为现货市...
关键词：股指期货 市场质量 流动性 波动性 信息不对称 
我国推出融资融券交易促进了标的股票的定价效率吗?——基于双重差分模型的实证研究被引量：236
《管理世界》2012年第5期52-61,共10页许红伟 陈欣 
国家自然科学基金(项目编号:70802039)资助
基于双重差分(DID)模型,本文研究了我国融资融券试点对股票定价效率和收益率分布的影响,发现其仅在少数指标上有一定积极作用,总体上效果仍然相当有限,为现有文献争议和后续政策完善提供了新的经验证据。具体来说,融资融券试点1年内:(1...
关键词：卖空机制 融资融券 定价效率 收益率分布 双重差分模型 
中国上市公司送转行为动因研究——基于高送转样本的检验被引量：20
《经济与管理研究》2012年第5期81-88,共8页熊义明 陈欣 陈普 许红伟 
国家自然科学基金"港股回归;信息不对称和溢出效应"(项目编号70802039)
关于中国上市公司大量进行股票送转的动机,学术界尚存争论。本文将不同送转理论纳入同一个计量模型,利用2006～2010年进行高送转公司的样本对不同送转理论进行了验证,为解决关于股票送转动机的争论提供了经验证据。实证结果支持了"最适...
关键词：高送转 送转理论 分红政策 超额收益 
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