史丽媛

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权证发行对正股定价效率的影响被引量：1
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2009年第3期35-41,共7页史丽媛 门明 
新形势下防范金融风险研究(08BJY155)
本文研究了权证发行对于正股定价效率的影响。以正股日收益率为研究对象,运用GARCH-M模型、带虚拟变量的市场模型以及自相关回归方程分析了在权证上市前后正股总风险、系统性风险、收益率自相关性的变化。实证结果表明:权证上市交易提...
关键词：权证 定价效率 GARCH—M模型 自相关系数 风险 
权证发行的价格效应分析
《现代经济（现代物业下半月）》2008年第7期26-28,41,共4页史丽媛 
为了研究权证发行对于标的股票收益率的影响,本文利用事件研究法,对截止到2007年6月29号为止市场上发行的权证所对应的标的股票的收益率进行实证研究。结果显示,认购权证中的备兑权证及认沽权证的发行对于标的股票具有正的价格效应,而...
关键词：认购权证 认沽权证 标的股票 平均异常收益率 累计平均异常收益率 
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