孙新蕾

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供职机构：哈尔滨工程大学理学院更多>>
发文主题：红利交易费用蒙特卡罗方法美式期权定价美式看涨期权更多>>
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随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
《荆楚理工学院学报》2011年第2期52-55,共4页孙新蕾 
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。
关键词：美式期权定价 数值解 蒙特卡罗方法 二叉树图定价方法 
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