徐少丽

作品数：1被引量：5H指数：1
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供职机构：南京财经大学更多>>
发文主题：CVARCOPULA投资组合优化EGARCH蒙特卡洛模拟更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》更多>>
所获基金：中国博士后科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
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基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化被引量：5
《统计与决策》2009年第18期45-47,共3页郭文旌 徐少丽 
国家自然科学基金资助项目(70671053;70701016;10726072);国家社会科学基金资助项目(07CJL014);教育部"新世纪优秀人才支持计划";江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(07SJB790013);中国博士后科学基金资助项目(20080431079);南京财经大学研究生课程建设资助项目(Y0705);南京财经大学研究生创新研究资助项目(M0821)
文章结合Copula技术和EGARCH模型,利用Copula-EGARCH模型刻画资产组合收益率的联合分布。该模型不仅可以刻画金融资产的"尖峰厚尾性"、波动的集聚性、杠杆效应以及非对称性等特性,而且可以捕捉资产之间的非线性相关性,同时推广了传统方...
关键词：COPULA EGARCH CVAR 蒙特卡洛模拟 组合优化 
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