朱文娟

作品数：1被引量：4H指数：1
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供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文主题：CVAR交易费用交易成本投资组合优化投资组合更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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考虑分段交易费用的CVaR投资组合优化被引量：4
《统计与决策》2008年第24期36-38,共3页朱文娟 高岩 
国家自然科学基金资助项目(10671126);上海市重点学科建设资助项目(T0502)
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的...
关键词：投资组合 风险价值 条件风险价值 交易成本 
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