郭丽

作品数：2被引量：4H指数：1
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供职机构：东北财经大学统计学院更多>>
发文主题：结构突变收益率GARCH模型VAR模型风险投资更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》《东方企业文化》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
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考虑方差结构突变的股市收益波动非对称性研究被引量：4
《系统科学与数学》2014年第6期653-662,共10页田成诗 郭丽 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2007JJD790143)资助课题
股市收益波动非对称性的研究对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测来说都是至关重要的.但在我国股市收益波动中是否存在内生的结构突变,结构突变是否对股市收益波动的非对称性特征产生影响等问题上却缺乏探讨.利用引入了结...
关键词：收益率 波动 非对称性 结构突变 
VaR模型在金融证券市场的应用
《东方企业文化》2012年第2X期103-103,共1页郭丽 
我国金融市场发展前景越来越受人瞩目,存在的风险越来越受人关注,为了测算风险,人们提出了很多方法,而VaR模型自诞生至今已经成为国外度量市场风险的主流方法.本文以深证综指数据为例,基于GARCH模型,得出VaR模型的适用性,从而VaR模型在...
关键词：VAR模型 GARCH模型 金融市场风险 风险投资 
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