刘志超

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：五邑大学更多>>
发文主题：信用违约互换负相关违约率违约概率波长范围更多>>
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回收率与违约率负相关下的信用违约互换定价研究被引量：1
《统计与决策》2012年第18期47-49,共3页张能福 刘志超 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约...
关键词：信用违约互换 回收率 违约概率 负相关 
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