柴俊

作品数：4被引量：36H指数：3
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供职机构：香港城市大学更多>>
发文主题：中国股票市场流动性买卖价差逆向选择成本H股更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《财经问题研究》《经济研究》《世界经济》《中国会计评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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中国股票市场逆向选择成本研究被引量：22
《经济研究》2009年第2期68-80,共13页何诚颖 卢宗辉 何兴强 柴俊 
国家自然科学基金项目(70471018;70518001)的资助
本文运用基于指令驱动市场的买卖价差结构模型实证分解上证股市买卖价差的逆向选择和指令处理成本,探测价差结构和交易指令规模之间的关系,全面考察公司规模、股价、交易活跃性、波动性对逆向选择成本的影响,探测逆向选择成本的日内模...
关键词：流动性 买卖价差 逆向选择成本 指令处理成本 信息性交易 
中国股票市场上个人投资者与机构投资者的指令执行成本
《世界经济》2007年第8期73-85,共13页周开国 李涛 柴俊 
中山大学文科青年教师科研基金项目"中国股市指令不均衡与个股收益率之间的关系研究";中山大学"985工程"港澳研究哲学社会科学创新基地港澳经济研究项目的资助。
本文不同于传统的用报价价差的方法度量执行成本,而是采用有效价差及其分解成分更为准确地度量执行成本和反映交易对价格形成的影响。本文利用上海证券交易所提供的特有的订单数据和交易数据,将中国股票市场的投资者区分为三种不同的类...
关键词：执行成本 有效价差 已实现价差 价格影响 
中国银行间的同业拆借市场：基本特点分析及影响因素被引量：4
《中国会计评论》2007年第2期249-266,共18页李杰 高宁 柴俊 
中山大学青年教师桐山基金项目;岭南学院学科建设课题"转型经济中的区域开放与区域协调发展研究"的资助
本文通过对1996年7月2日至2005年11月4日各种不同期限的银行间逐笔拆借交易的交易利率以及成交金额进行统计描述分析,从交易次数、市场份额、交易者类型、交易的地区分布、日均拆借利率以及日均隔夜拆借利差的时间序列走势等角度,归纳...
关键词：银行间拆借 流动性因素 交易量 AR(P)一EGARCH模型 日均隔夜利差 
股票交易活跃性、流动性与基于信息的交易——对H股的微观结构分析被引量：10
《财经问题研究》2006年第8期50-59,共10页周开国 何兴强 柴俊 
国家自然科学基金资助项目(70471018)
本文针对H股样本研究股票的交易活跃性、流动性与基于信息交易的概率三者之间的关系。交易活跃性用交易量和日成交笔数来衡量,流动性用买卖价差度量,本文运用Easley等人(1996)提出的实证研究技术,利用H股的交易数据估计基于信息交易的概...
关键词：交易活跃性 流动性 基于信息交易的概率 H股 
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