董承非

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供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文主题：黎曼流形黎曼几何测地线罚函数法计算金融更多>>
发文领域：理学自动化与计算机技术经济管理更多>>
发文期刊：《上海交通大学学报》《华东理工大学学报（自然科学版）》更多>>
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有风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
《上海交通大学学报》2004年第9期1552-1556,共5页袁庆胜 董承非 黄建国 
针对有风险控制的log-最优投资组合问题,提出了一个自适应的随机算法.该算法通过引进松弛变量,把对风险控制的不等式约束化为等式约束;再通过引进罚参数,运用罚函数法对风险控制的等式约束进行处理,从而将原来的问题化为一系列新的随机...
关键词：风险控制 log-最优投资组合 自适应随机算法 黎曼流形 罚函数法 
无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法
《华东理工大学学报（自然科学版）》2004年第1期103-106,共4页董承非 黄建国 
无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最...
关键词：log-最优组合投资 黎曼流形 随机算法 最优化 无风险控制 计算金融问题 
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