于建玲

作品数：4被引量：15H指数：2
导出分析报告
供职机构：天祥集团更多>>
发文主题：股票市场多重分形谱时间序列无标度性配分函数更多>>
发文领域：理学经济管理交通运输工程更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《北京交通大学学报》《中国科技论文》更多>>
所获基金：国家重点基础研究发展计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
侦测股市时间序列相关性的三种方法
《数学的实践与认识》2009年第5期13-18,共6页许娜 商朋见 于建玲 胡广生 袁广才 
国家自然基金(60772036);教育部博士点基金(20070004002)
运用方差方法.重标极差方法(R/S)和消除趋势波动分析方法(DFA)对美国股市标准普尔500指数的收盘价进行分析.结果表明:此股票市场指数具有状态持续性特征及自相似特征.同时兼具混沌等非线性特征.通过这三种方法对同一股市进行分析更能全...
关键词：方差 R/S DFA 标度指数 标准普尔 
股市时间序列的多重分形消除趋势分析被引量：9
《北京交通大学学报》2007年第6期69-72,共4页袁平平 于建玲 商朋见 
科技部"973"基金资助项目(2004CB318005)
为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现...
关键词：股票市场 多重分形消除趋势分析 时间序列 多重分形谱 
股市时间序列的多重分形分析被引量：7
《北京交通大学学报》2006年第6期69-72,共4页于建玲 臧保将 商朋见 
科技部"973"基金资助项目(2004CB318005)
通过对幂谱和统计矩函数的分析,得出股票市场时间序列的无标度性.借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究,结果表明,股票市场时间序列具有多重分形特征.这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础.
关键词：股票市场 多重分形谱 无标度性 配分函数 广义分形维数 
探测交通时间序列长相关性的多重分形消除趋势波动分析方法被引量：1
《中国科技论文》2006年第2期123-128,共6页商朋见 于建玲 
科技部973基金项目(2004CB318005)资助
交通时间序列的多重分形性通常与交通流时间序列的长相关性或概率密度函数有关。本文应用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)方法来研究交通流时间序列。通过分析北京玉泉营快速路的速度时间序列,我们发现速度时间序列存在一个时间标度值...
关键词：长相关性 交叉点 多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA) 交通流时间序列 概率密度函数 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部